Consultant conformité bancaire : Bâle, FRTB

La conformité bancaire est un domaine dense et exigeant : Bâle IV, FRTB, IRRBB, MREL/TLAC, AnaCredit, MiFID II / MAR, Volcker Rule. Les banques investissent massivement pour absorber ces réglementations et industrialiser leur reporting prudentiel.

Le métier en quelques mots

Le consultant conformité bancaire accompagne banques de financement et d'investissement, banques de détail et filiales européennes sur :

• Capital prudentiel : RWA, ratio CET1, Bâle III / IV finalisation (output floor).
• Risque de marché : FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), SA et IMA.
• Risque de taux : IRRBB, EVE, NII, scénarios de choc.
• Liquidité : LCR, NSFR, ALMM, plans de financement.
• Résolution : MREL / TLAC, plans de résolution, bail-in.
• Reporting prudentiel : COREP, FINREP, AnaCredit, EBA QRT.
• Conformité marchés : MiFID II / MIFIR, MAR (abus de marché), Volcker Rule.

Les solutions du marché bancaire

Catégorie	Solutions
Capital / risk	Moody's RiskAuthority, Wolters Kluwer OneSumX, SAS Risk
FRTB	FIS Adaptiv, Murex, Calypso, Numerix
Reporting prudentiel	AxiomSL (Adenza), Vermeg COLLINE, Regnology Abacus360
AnaCredit	OneSumX, Abacus, internal BCE pipelines
MAR / market surveillance	NICE Actimize, Nasdaq SMARTS, Eventus, Scila
MiFID II reporting	UnaVista, Bloomberg ARM, MarketAxess

Compétences clés

• Réglementations : Bâle III/IV (CRR3 / CRD6), FRTB, IRRBB, BRRD, SRMR.
• Comptabilité bancaire : IFRS 9 (stage 1/2/3, ECL), IFRS 13, hedge accounting.
• Produits financiers : taux, change, actions, dérivés, crédit, repo.
• Reporting : COREP, FINREP, AnaCredit, états BCE, EBA ITS.
• Outils : AxiomSL, OneSumX, Murex, Calypso, SAS, Excel avancé.
• Data lineage et BCBS 239 : gouvernance des données risque.
• SQL / Python pour l'analyse et le contrôle.
• Anglais financier courant.

Certifications recommandées

• FRM (GARP — Financial Risk Manager).
• PRM (PRMIA — Professional Risk Manager).
• CFA Level I / II — culture marchés.
• ICA Diploma in Compliance ou Governance, Risk and Compliance.
• Chartered Banker (UK).
• AMF certification — France.
• CISI Risk in Financial Services.

Types de missions

• Mise en œuvre Bâle IV / CRR3 : nouveaux RWA crédit, opérationnel.
• Programme FRTB : choix SA / IMA, P&L attribution test, risk factor eligibility.
• Refonte IRRBB post-EBA guidelines.
• Industrialisation COREP / FINREP et migration AxiomSL → Adenza.
• Implémentation AnaCredit et qualité de données.
• Surveillance des abus de marché (MAR) : tuning Actimize / SMARTS.
• Programmes MREL et plans de résolution.
• Mise en conformité MiFID II : transaction reporting, best execution.

Évolution de carrière

1. Consultant conformité junior ou analyste prudentiel.
2. Consultant confirmé spécialisé capital, marché ou liquidité.
3. Senior avec FRM ou expérience programme.
4. Manager ou Compliance officer senior.
5. Head of Regulatory Reporting ou Chief Compliance Officer.

En conclusion

La conformité bancaire offre des missions longues, techniques et stratégiques. Les profils combinant réglementaire, finance et data sont les plus valorisés.

Vous êtes consultant conformité bancaire et cherchez votre prochaine mission ? Rejoignez ForTeam IT.